怀特检验原理 怀特检验原理?
假设现在我们做了如下的回归方程:。对方程进行普通的ols估计,可以得到方程的残差ui。以第一步估计估计出来的残差作为y,构造如下方程:。上面构造的方程看起来比较
门槛效应模型 门槛效应模型?
进行显著性检验的方法是汉森提出的LM(lagrange multiplier)检验,原假设为:。汉森为了解决这个问题,利用统计量本身的大样本分布函数进行转换,并